岗位职责：

1.高频策略的研发(包括但不限于股票日内回转交易策略，商品及股指期货的高频策略);

2.量化高频交易策略的执行实现;

任职要求：

1. 金融工程、应用数学、统计学(经济统计或数理统计等)运筹学、数量经济学、计算机等方向，本科以上学历，研究生、博士生优先;

2. 能够熟练使用Python进行数据清洗、数据挖掘、量化策略回测等工作，有一定数据库基础;

4.精通C++, python. 熟悉LINUX环境;

5.有2年以上研究经验, 熟悉国内股指或者商品期货市场;

6.具备较强的主动性及快速分析和解决问题的能力;

7.熟悉高频CTA策略分析

8.有高频策略开发经验者优先考虑.

职位描述:

1. 基于股票及期货市场高频数据，进行量化建模分析，寻找收益稳定的套利机会或高频交易机会.

2. 分析策略风险及收益属性，分析策略效能归因，跟踪分析实盘策略及策略检测和改进.

3. 在现有C++交易执行平台上, 完成策略的实盘对接和测试.

4. 目前已经拥有成熟的策略模型，并拥有实盘交易记录，参与过量化产品开发者优先考虑